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Esse valor é sempre positivo e pode ser usado como uma medida simples da volatilidade do mercado para o par de moedas ou mercadorias selecionado. Nota: Nem todos os instrumentos (metais e CFD em particular) estão disponíveis em todas as regiões. Como usar este gráfico Seleção de pares: Os pares disponíveis podem ser filtrados para se concentrar nos que tiverem o movimento de preço positivo / negativo mais alto ou os movimentos máximos e baixos absolutos mais altos. Alternativamente você pode adicionar pares de moeda um por um ou selecionar uma categoria (majores, commodities, CFDs, exotics ou tudo). Os pares exibidos atualmente podem ser excluídos através da tabela de taxas à direita. O botão Salvar armazena os pares atualmente selecionados como a opção de série padrão que pode ser usada para restaurar essa seleção personalizada. Como medir a volatilidade A volatilidade é a medição das variações de preços ao longo de um período de tempo especificado. Os comerciantes podem abordar mercados de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes. Discutimos o indicador Average True Range como uma medida de volatilidade. Análise Técnica pode trazer uma quantidade significativa de valor para um comerciante. Embora nenhum indicador ou conjunto de indicadores prever perfeitamente o futuro, os comerciantes podem usar movimentos de preços históricos para ter uma idéia do que pode acontecer no futuro. Um componente chave deste tipo de abordagem probabilística é a capacidade de ver a imagem lsquobig, rsquo ou a condição geral do mercado a ser negociado. Discutimos condições de mercado no artigo A Mão Orientadora da Ação de Preços e na peça que incluímos algumas dicas para os comerciantes para qualificar a condição observada em um esforço para selecionar mais adequadamente a estratégia e abordagem para a negociação dessa condição específica. Neste artigo, wersquore vai levar a discussão um pouco mais longe, concentrando-se em um dos principais fatores de importância na determinação das condições de mercado: Volatilidade. A volatilidade é a medida das variações de preços: Movimentos / variações de preços elevados são indicativos de alta volatilidade, enquanto movimentos menores de preços são baixa volatilidade. Como comerciantes, os movimentos de preços são o que permitem o lucro. Maiores variações de preço significam mais potencial de lucro, pois há simplesmente mais oportunidades disponíveis com esses movimentos maiores. Mas isso é necessariamente uma coisa boa? Os perigos da volatilidade O fascínio das condições de alta volatilidade pode ser óbvio: como dissemos acima, níveis mais altos de volatilidade significam movimentos de preços maiores e movimentos de preços maiores significam mais oportunidades. Mas os comerciantes precisam ver o outro lado desta moeda: níveis mais altos de volatilidade também significam que os movimentos de preços são ainda menos previsíveis. As reversões podem ser mais agressivas e, se um comerciante se encontrar no lado errado do movimento, a perda potencial pode ser ainda maior num ambiente de alta volatilidade, uma vez que o aumento da actividade pode implicar maiores movimentos dos preços em relação ao comerciante, bem como na sua Favor. Para muitos comerciantes, especialmente novos, níveis mais elevados de volatilidade podem apresentar riscos significativamente maiores do que benefícios. A razão para isso é o número um erro que os comerciantes de Forex fazer eo fato de que níveis mais elevados de volatilidade expor esses comerciantes a esses riscos ainda mais do que baixa volatilidade. Portanto, antes de entrar na mensuração ou na volatilidade da negociação, saiba que a gestão de risco é uma necessidade quando se negocia nesses ambientes de maior volatilidade. A falha em observar os riscos de tais ambientes pode ser uma maneira rápida de enfrentar uma chamada de margem temida. Average True Range O indicador Average True Range está acima da maioria dos outros quando se trata da medição da volatilidade. ATR foi criado por J. Welles Wilder (os mesmos cavalheiros que criaram RSI, Parabolic SAR e o indicador ADX) e foi projetado para medir o True Range durante um período de tempo especificado. Verdadeiro intervalo é especificado como o maior de: Alta do período atual menos a baixa do período atual A alta do período atual menos o período anterior quantas fechamento valor O baixo do período atual menos o período anteriorquos fechamento valor Porque wersquore apenas tentando Medida volatilidade, os valores absolutos são usados nos cálculos acima para determinar o lsquotrue range. rsquo Portanto, o maior dos três números acima é o intervalo lsquotrue, rsquo, independentemente de o valor ser negativo ou não. Uma vez que estes valores são calculados, eles podem ser calculados durante um período de tempo para suavizar as flutuações de curto prazo (14 períodos é comum). O resultado é Average True Range. No gráfico abaixo, wersquove adicionou ATR para ilustrar como o indicador registrará valores maiores à medida que a gama de movimentos de preços aumenta: Criado com Marketscope / Trading Station II preparado por James Stanley Depois que os comerciantes aprenderam a medir a volatilidade, eles podem então olhar para integrar O indicador ATR em suas abordagens de uma de duas maneiras. Como um filtro de volatilidade para determinar qual estratégia ou abordagem empregar Para medir o risco (distância de parada) ao iniciar posições de negociação Usando ATR como um filtro de volatilidade Assim como vimos em nosso artigo de comércio de gama, os comerciantes podem abordar ambientes de baixa volatilidade com dois Abordagens diferentes. Simplesmente, os comerciantes podem olhar para o ambiente de baixa volatilidade para continuar, ou eles podem olhar para ele mudar. Ou seja, os comerciantes podem abordar a baixa volatilidade através da negociação da faixa (continuação da baixa volatilidade), ou eles podem olhar para o comércio breakout (aumento da volatilidade). A diferença entre as duas condições é enorme, como os comerciantes de gama estão olhando para vender resistência e comprar apoio, enquanto comerciantes breakout estão olhando para fazer exatamente o oposto. Além disso, os comerciantes de gama têm o luxo de apoio bem definido e resistência para parar de colocação, enquanto os comerciantes breakout não. E enquanto breakouts potencialmente pode levar a grandes movimentos, a probabilidade de sucesso é significativamente menor. Isto significa que os breakouts falsos podem ser abundantes, e negociar o breakout requer frequentemente relações mais aggressive do risco-recompensa (para compensar a probabilidade mais baixa do sucesso). Usando ATR para Gestão de Riscos Uma das lutas primárias para os novos comerciantes é aprender onde colocar a parada protetora ao iniciar novas posições. ATR pode ajudar com este objetivo. Porque ATR é baseado em movimentos de preços no mercado, o indicador irá crescer junto com a volatilidade. Isso permite que o comerciante use paradas mais amplas em mercados mais voláteis, ou paradas mais apertadas em ambientes de baixa volatilidade. O indicador ATR é exibido no mesmo formato de preço que o par de moedas. Assim, um valor de lsquo.00458rsquo em EUR / USD significaria 45,8 pips. Alternativamente, uma leitura de lsquo.455rsquo em USDJPY denota 45.5 pips. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, essas estatísticas também aumentarão ou diminuirão. Os comerciantes podem usar isso para sua vantagem, colocando paradas com base no valor de ATR. Se você gosta de mais informações sobre este método, discutimos a premissa no artigo, Gerenciando Risco com ATR. --- Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Você gostaria de melhorar o seu FX Educação DailyFX lançou recentemente DailyFX University, que é totalmente gratuito para todos e quaisquer comerciantes DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam o global Mercados monetários. Saiba forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM. Forex Calculadora Volatilidade A ferramenta Forex Volatility Calculator gera a volatilidade diária para grandes, cruz e pares de moedas exóticas. O cálculo é baseado no pip diário e na variação percentual, de acordo com o período de tempo escolhido. Você pode definir o período de tempo, digitando a quantidade de semanas. Ao clicar em um par de moedas individuais, você pode ver seus gráficos de volatilidade horária correspondentes, bem como o gráfico exibindo sua volatilidade média por dia da semana, em toda a sua moldura de tempo escolhida. Você pode enviar outra mensagem em NUMBER segundos. Verificando Volatilidade Indicator Iniciado em Ago 2008 Status: Seja grato por qualquer e todos os lucros 103 Posts Eu gostaria de encontrar um indicador para a plataforma MT4 que me daria uma medida relativa da volatilidade para uma moeda par. Eu estou procurando segurar em negociações quando a volatilidade está em declínio e eu preciso de uma maneira de medir essa mudança na volatilidade. Em outras palavras, eu estou tentando evitar chop. Já estou ciente do ADX (Average Directional Movement Index) e do BWI (Band Width, ou seja, Bollinger Indicator) e ter testado aqueles e estou procurando algo que é mais reativo a mudanças na volatilidade. Se você é capaz de orientar-me na direção de um indicador diferente dos dois acima, eu certamente aprecio a ajuda. Espero que este é o fórum certo para esta pergunta (mas eu imagino que se eu errei alguém vai se voluntariar para me endireitar - LOL). Muito obrigado antecipadamente por qualquer ajuda, Rich Eu gostaria de encontrar um indicador para a plataforma MT4 que me daria uma medida relativa da volatilidade de um par de moedas. Eu estou procurando segurar em negociações quando a volatilidade está em declínio e eu preciso de uma maneira de medir essa mudança na volatilidade. Em outro. A forma como eu medir a volatilidade é quando o par tem barras pequenas por um tempo volatilidade é baixa, quando as barras são maiores a volatilidade é alta. Uma maneira fácil de ver isso é assistir ao volume. Quando há baixa volatilidade, as barras de volume são pequenas e vica versa. Normalmente, como regra geral, a volatilidade é bastante baixa entre meia-meia-noite (EST) ea volatilidade aumenta acentuadamente entre Midnight-Noon (EST). Deixe-me saber se você encontrar uma maneira de lucrar com a negociação quando a volatilidade é maior. Espero que isto ajude. Obrigado pela resposta finalmente - quero dizer, finalmente, obrigado pela resposta. Oh tiro, ambos som errado, mas você sabe o que Im tentando dizer. Meu problema com a utilização das barras é que eles ocupam porções relativas da tela devido à escala automática da plataforma MT4 e é realmente fácil de julgar o que é uma barra quotlittlequot ou uma barra quotbigquot é como você passar de um currpair para outro. Obrigado, fguru, para o mq4. Vou certamente experimentá-lo. Mas o problema com o uso de um indicador de volume no forex é que sem uma central de compensação para comércios. Na verdade, dados de volume não é enganoso porque mede a quantidade de mudanças de preços por bar. Uma câmara central não é necessária. Acho que é uma maneira muito confiável para medir as mudanças na volatilidade. À medida que as variações de preço por barra caem, o interesse no mercado diminui. É por isso que as barras de volume são geralmente bastante pequenas entre meia-meia-noite (EST), porque ninguém realmente tem interesse neste momento. A verdadeira questão é como você vai lucrar com a negociação quando a volatilidade é maior. Eu gostaria que fosse tão simples como tornar mais fácil o lucro quando a volatilidade é maior. Todas as idéias Ive realmente chegar a descobrir que a maioria dos novos geewhiz thingamajig. Bem, para ser franco, chupar. Não me interpretem mal, porém, é bom saber que eles estão lá fora e eu acredito que é parte do processo de aprendizagem. Eu passei pela fase de anexar qualquer coisa nova ao meu gráfico e experimentá-lo para ver se ele quotspokequot para mim. Muito poucos realmente fizeram, mas eu sou um sujeito simples. Bem, isso me serve bem, eu acho. Eu só sabia que quando eu joguei no que eu estava considerando um lado humorístico (uma linha de throwaway, se você) sobre um thingamajig geewhiz, que alguém iria levá-la como um sério desejo de encontrar algum gadget new-fangled para negociar o forex com . E isso é um problema em um fórum onde nós tendemos a dar um relato abreviado do que estamos tentando expressar. Mas eu simplesmente não conseguia encontrar um emoticon irônico para colocar depois dessa entrada. Mea culpa. Ive descobriu que os melhores indicadores são os mesmos padrão que vêm em mt4. E eu aprecio o esforço para disabuse ainda mais um noob da necessidade de encontrar um indicador de Santo Graal e no modo noob-como pilha-lo para a pilha já grande de indicadores principalmente inúteis desordenar o quadro de noobs vencida. Não meu estilo nem minha intenção com este segmento. Mas eu provavelmente deveria ter explicado na minha primeira postagem quando eu criei este segmento que eu tenho negociado o forex desde o final de 2003 e regularmente tirar 300 a 500 pips por semana. Negociando principalmente quatro dias semanas. Embora não seja o mais bem sucedido comerciante de forex, eu faço bem. Com a consulta neste tópico estou procurando uma maneira de ajustar (ou aprimorar) um método de negociação já bastante bem sucedido. Especificamente tenho notado que quando o H1 pára de tendência e começa a variar, que os sinais normais que me deram a minha entrada às vezes acabam criando um comércio que entra em um chop que já não beneficia a configuração do comércio que estava originalmente antecipando uma corrida. No pior cenário, minha parada será atingida - um cenário que muitos de nós estão familiarizados. Esta evolução para uma gama mais estreita de barras é por vezes difícil de detectar quando um não visitou o currpair gráfico durante várias horas eo autosizing característica de MT4 fez as barras aparecem relativamente maior, embora em uma gama mais estreita. Assim, o olho que vê as barras pode não perceber a gama relativamente mais apertado. Então eu estou procurando um indicador que irá monitorar essa situação para mim e me dar um sinal instantaneamente reconhecível que o intervalo de alta e baixa tem diminuído consideravelmente. Bollinger Band (BB) está ficando um pouco demais para mim e o desvio padrão desalinha o Indicador de Largura da Faixa (BWI), não me dizendo o que eu quero ver rapidamente. Mas eu rejeito a observação quotnew fangled thingamabobs que ninguém, mas alguns comerciantes pequenos varejo em um fórum estão usandoquot (também não ofensa a ninguém aqui) em resposta ao meu post original. Por essa linha de raciocínio nenhum progresso jamais seria feito no comércio técnico e Williams, Bollinger, Donchian e Wilder nunca teria produzido e refinado indicadores que milhares de comerciantes estão usando com êxito e confiando hoje. Alguém poderia sugerir seriamente que todos os avanços no comércio técnico foi desenvolvido e aperfeiçoado e que estamos agora a idade de inovação e criação. Pessoalmente, eu sinceramente rejeitar essa idéia. Então, para voltar ao tópico, estou tentando descobrir se alguém codificou um indicador objetivo que iria medir de forma apertada uma faixa de estreitamento rápido no H1. Para referir-se ao meu post anterior (7) Como penso mais sobre isso, uma coisa que iria funcionar seria um indicador de intervalo que mediu os altos do swing para baixo swing e lê-los como um gráfico de linha ou um histograma. Outra seria algo que mede as distâncias entre altos fractals e baixos fractal e leu com um valor numérico variável. Para frente e para cima OK. Uma vez que uma imagem é dito ser vale mil palavras (ou é 10.000) vou contar com uma captura de tela para obter o meu ponto em toda (clique em arquivo anexado GIF). Neste tiro da UE (EURUSD) H1 a partir de hoje, este currpair fez uma corrida para cima fazendo com que o BB para ir para os seus 2.0 desvios padrão. Em seguida, as barras reduzidas para um intervalo de cerca de 37 pips (1 ª seta vermelha). Mas se eu estou confiando em um BWI (Bollinger Bandwidth Indicator) para medir a volatilidade, quando eu chegar em torno de olhar para este currpair, o BWI está me mostrando uma largura de banda de 298 pip (olhar para a direita na imagem). É muito lento para mim - isto é, atrasado. Não é até 11 horas mais tarde que o BWI mostrar-me-á uma largura de faixa de 30p (2a seta vermelha). Eu estou procurando algo que me dará uma indicação mais rápida que a volatilidade (e intervalo) caíram maneira fora. Eu certamente não posso usar BB com a sua confiança em um desvio padrão em colapso. Imagem unida (clique para ampliar) Cadastrado em julho de 2010 Status: Grandes esperanças fazem grandes homens 1.368 Posts Invisível Qualquer sorte com a sua pesquisa Se não, acho que acabei tropeçando em Mark Whistlers Volatilidade Iluminado livro (check out www. wallstreetrockstar / smartmedia /) e Ele afirma ter uma massa de preço de onda (indicador) que mede a volatilidade de uma escala de 0 para 1 e também ajustou o desvio padrão do BB para compensar a perda de dados / informação em 1,2 - 3,2 dependendo do período, transformando-o em Um líder em vez de um indicador de atraso. Eu ainda estou estudando seu livro amp, ouvindo alguns de seus seminários gravados postados no site fxstreet (www. fxstreet / search / contr. B-02287c7713b8). Confira isso e se você entender melhor ou glean algo de importância como um comerciante fx mais experiente do que eu, pls pista em mim, como Im ainda tentando aprender as vestes e obter os meus pés molhados. Baixo Risco Baixo Estresse Alta Recompensa Alta Probabilidade TradesA Abordagem Simplificada Para Calcular a Volatilidade Carregando o leitor. Muitos investidores têm experimentado níveis anormais de volatilidade de desempenho de investimento durante vários períodos do ciclo de mercado. Embora a volatilidade possa ser maior do que a antecipada durante determinados períodos de tempo, também se pode concluir que a forma como a volatilidade é tipicamente medida contribui para o problema da volatilidade inesperada. O objetivo deste artigo é discutir as questões associadas à medida tradicional de volatilidade e explicar uma abordagem mais intuitiva que pode ser usada pelos investidores para ajudá-los a avaliar a magnitude de seus riscos de investimento. Medida Tradicional de Volatilidade A maioria dos investidores deve estar ciente de que o desvio padrão é a estatística típica usada para medir a volatilidade. O desvio padrão é simplesmente definido como a raiz quadrada do desvio quadrático médio dos dados de sua média. Embora esta estatística seja relativamente fácil de calcular, os pressupostos subjacentes à sua interpretação são mais complexos, o que, por sua vez, suscita preocupação com a sua exactidão. Como resultado, há um certo nível de ceticismo em torno de sua validade como uma medida precisa de risco. Para explicar, para que o desvio padrão seja uma medida precisa do risco, deve-se supor que os dados de desempenho do investimento seguem uma distribuição normal. (Para saber mais, consulte Os usos e os limites da volatilidade. Em termos gráficos, uma distribuição normal de dados irá plotar em um gráfico de uma forma que se parece com uma curva em forma de sino. Se esta norma for verdadeira, então aproximadamente 68 dos resultados esperados devem estar entre 1 desvio padrão do retorno esperado dos investimentos. 95 deve situar-se entre 2 desvios-padrão, e 99 deve situar-se entre 3 desvios-padrão. Por exemplo, durante o período de 1 ° de junho de 1979 a 1º de junho de 2009, o desempenho médio anualizado de três anos do Índice SampP 500 foi de 9,5 e seu desvio padrão foi de 10. Dados esses parâmetros de desempenho de base, Que 68 do tempo o desempenho esperado do índice SampP 500 iria cair dentro de um intervalo de -0,5 e 19,5 (9,5 10). Infelizmente, há três razões principais pelas quais os dados de desempenho dos investimentos podem não ser normalmente distribuídos. Primeiro, o desempenho do investimento é tipicamente distorcido, o que significa que as distribuições de retorno são tipicamente assimétricas. Como resultado, os investidores tendem a experimentar períodos anormalmente altos e baixos de desempenho. Em segundo lugar, o desempenho do investimento exibe tipicamente uma propriedade conhecida como curtose. O que significa que o desempenho do investimento exibe um número anormalmente grande de períodos positivos e / ou negativos de desempenho. Tomados em conjunto, esses problemas deformam a aparência da curva em forma de sino e distorcem a precisão do desvio padrão como medida de risco. Além de skewness e kurtosis, um problema conhecido como heteroskedasticity é também um motivo de preocupação. Heteroscedasticidade simplesmente significa que a variância dos dados de desempenho de investimento de amostra não é constante ao longo do tempo. Como resultado, o desvio padrão tende a flutuar com base no comprimento do período de tempo usado para fazer o cálculo ou no período de tempo selecionado para fazer o cálculo. Tal como a skewness e kurtosis, as ramificações da heteroscedasticidade fará com que o desvio padrão seja uma medida não confiável do risco. Tomados coletivamente, esses três problemas podem levar os investidores a entender mal a volatilidade potencial de seus investimentos e levá-los a assumir potencialmente muito mais risco do que o esperado. Uma medida simplificada da volatilidade Felizmente, há uma maneira muito mais fácil e mais precisa de medir e examinar o risco. Através de um processo conhecido como método histórico, o risco pode ser capturado e analisado de forma mais informativa do que pelo uso do desvio padrão. Para utilizar este método, os investidores simplesmente precisam de gráfico o desempenho histórico de seus investimentos, através da geração de um gráfico conhecido como um histograma. Um histograma é um gráfico que traça a proporção de observações que estão dentro de uma série de categorias. Por exemplo, no gráfico abaixo, foi construído o desempenho médio anualizado anual trimestral do Índice SampP 500 para o período de 1º de junho de 1979 até 1º de junho de 2009. O eixo vertical representa a magnitude do desempenho do Índice SampP 500 eo eixo horizontal representa a frequência com que o Índice SampP 500 experimentou tal desempenho. Como o gráfico ilustra, o uso de um histograma permite aos investidores determinar a porcentagem de tempo em que o desempenho de um investimento está dentro, acima ou abaixo de um determinado intervalo. Por exemplo, 16 das observações de desempenho do Índice SampP 500 obtiveram um retorno entre 9 e 11,7. Em termos de desempenho abaixo ou acima de um limiar, também pode ser determinado que o Índice SampP 500 experimentou uma perda maior ou igual a 1,1, 16 do tempo, e desempenho acima de 24,8, 7,7 do tempo. Comparando os Métodos O uso do método histórico através de um histograma tem três vantagens principais sobre o uso do desvio padrão. Primeiro, o método histórico não exige que o desempenho do investimento seja normalmente distribuído. Em segundo lugar, o impacto de skewness e kurtosis é explicitamente capturado no gráfico de histograma, que fornece aos investidores as informações necessárias para mitigar inesperada volatilidade surpresa. Em terceiro lugar, os investidores podem examinar a magnitude dos ganhos e perdas sofridos. O único inconveniente do método histórico é que o histograma, como o uso do desvio padrão, sofre do impacto potencial da heteroscedasticidade. No entanto, isso não deve ser uma surpresa, como os investidores devem entender que o desempenho passado não é indicativo de retornos futuros. De qualquer forma, mesmo com essa ressalva, o método histórico ainda serve como uma excelente medida de referência do risco de investimento e deve ser usado pelos investidores para avaliar a magnitude ea freqüência de seus ganhos e perdas potenciais associados às suas oportunidades de investimento. Aplicação da Metodologia Agora que os investidores entendem que o método histórico pode ser usado como uma forma informativa para medir e analisar o risco, a questão passa a ser: Como os investidores geram um histograma para ajudá-los a examinar os atributos de risco de seus investimentos? Uma recomendação É solicitar as informações de desempenho de investimento das empresas de gestão de investimento. No entanto, as informações necessárias também podem ser obtidas reunindo o preço de fechamento mensal da opção de investimento, normalmente encontrada através de várias fontes e, em seguida, calcular manualmente o desempenho do investimento. Depois que as informações de desempenho foram coletadas ou calculadas manualmente, um histograma pode ser construído importando os dados em um pacote de software, como o Microsoft Excel. E usando o recurso add-on de análise de dados de softwares. Ao utilizar essa metodologia, os investidores devem ser capazes de gerar facilmente um histograma, o que, por sua vez, deve ajudá-los a avaliar a verdadeira volatilidade de suas oportunidades de investimento. Conclusão Em termos práticos, a utilização de um histograma deve permitir aos investidores examinar o risco de seus investimentos de forma a ajudá-los a avaliar a quantidade de dinheiro que eles estão a fazer ou perder em uma base anual. Dado este tipo de aplicabilidade do mundo real, os investidores devem ser menos surpresos quando os mercados flutuam drasticamente e, portanto, eles devem se sentir muito mais satisfeito com sua exposição ao investimento em todos os ambientes econômicos. (Para obter mais informações, consulte Noções sobre medições de volatilidade.)
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